Bundesrecht konsolidiert

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4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung § 3

Kurztitel

4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 266/2011

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 3

Inkrafttretensdatum

01.09.2011

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

4. DeRiMV

Index

37/02 Kreditwesen

Text

2. Hauptstück
Gesamtrisiko

Paragraph 3,
  1. Absatz einsEin OGAW hat sein Gesamtrisiko zumindest täglich zu berechnen. Die festgelegten Grenzen des Gesamtrisikos sind jederzeit einzuhalten. Ein OGAW hat, abhängig von der jeweils verfolgten Investmentstrategie, auch während der marktüblichen Handelszeiten laufend Berechnungen des Gesamtrisikos durchzuführen.
  2. Absatz 2Ein OGAW darf zur Berechnung des Gesamtrisikos nur eine in dieser Verordnung angeführte Berechnungsmethode verwenden.
  3. Absatz 3Es liegt in der Verantwortung des OGAW, eine zulässige Berechnungsmethode für das Gesamtrisiko mittels einer Selbstbeurteilung auszuwählen, die hinsichtlich des jeweiligen Risikoprofils und der Investmentstrategie angemessen ist. Das Risiko aus Derivaten ist hierbei besonders zu berücksichtigen.
  4. Absatz 4Ein OGAW hat den Value-at-Risk (VaR)-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos anzuwenden, wenn:
    1. Ziffer eins
      er gemäß seiner Anlagepolitik in einem nicht vernachlässigbaren Umfang komplexe Investmentstrategien verfolgt oder
    2. Ziffer 2
      er in einem nicht vernachlässigbaren Umfang in exotische Derivate investiert oder
    3. Ziffer 3
      bei Anwendung des Commitment-Ansatzes das Marktrisiko des Portfolios nicht adäquat dargestellt werden kann.
  5. Absatz 5Die Anwendung des Commitment-Ansatzes oder des VaR-Ansatzes entbindet den OGAW nicht von der Verpflichtung, ein internes Risikomanagement- und Limitsystem zu verwenden.
  6. Absatz 6Die regelmäßige Überwachung, ob Derivat-Transaktionen in hinreichender Quantität Deckung haben, ist Teil des Risikomanagementprozesses.

Schlagworte

Risikomanagementsystem

Im RIS seit

19.08.2011

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2019

Gesetzesnummer

20007420

Dokumentnummer

NOR40131281

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