Kurztitel

Beitragsparameterverordnung 2023

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 338 aus 2023,

Typ

römisch fünf

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 5

Inkrafttretensdatum

01.01.2024

Abkürzung

BeiPaV 2023

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Risikoparameter

Paragraph 5,

  1. Absatz eins,Im Rahmen des Kriteriums der „Risikoexponiertheit“ gemäß Paragraph 126, Absatz 5, Ziffer eins, BaSAG sind unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 2, der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 für dieses Risikofeld zugrunde zu legen:
    1. Ziffer eins
      der Risikoindikator der Verschuldungsquote; für die Verschuldungsquote ist der Quotient aus
      1. Litera a
        dem Kernkapital und
      2. Litera b
        der Summe aus den Aktiva, den Eventualverbindlichkeiten, den Kreditrisiken und den Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften
      zu berücksichtigen; dem Risikoindikator der Verschuldensquote wird innerhalb des Kriteriums der Risikoexponiertheit ein Gewicht von 33,33 vH zugewiesen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ;
    2. Ziffer 2
      der Risikoindikator der harten Kernkapitalquote; für die harte Kernkapitalquote ist der Quotient aus
      1. Litera a
        dem Kernkapital und
      2. Litera b
        dem höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Artikel 14, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Artikel 15, der Verordnung (EU) 2019/2033
      zu berücksichtigen; dem Risikoindikator der harten Kernkapitalquote wird innerhalb des Kriteriums der Risikoexponiertheit ein Gewicht von 33,33 vH zugewiesen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ;
    3. Ziffer 3
      der Risikoindikator der Gesamtrisikoexponierung, dividiert durch die Aktiva; für die Gesamtrisikoexponierung dividiert durch die Summe der Aktiva, ist der Quotient aus
      1. Litera a
        dem höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Artikel 14, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Artikel 15, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, und
      2. Litera b
        den Aktiva
      zu berücksichtigen; dem Risikoindikator der Gesamtrisikoexponierung wird innerhalb des Kriteriums der Risikoexponiertheit ein Gewicht von 33,33 vH zugewiesen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv.
  2. Absatz 2,Im Rahmen des Kriteriums der „Stabilität und Diversifizierung der Finanzierungsquellen des Unternehmens sowie unbelastete hochliquide Vermögensgegenstände“ gemäß Paragraph 126, Absatz 5, Ziffer 2, BaSAG ist unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 3, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 die Liquiditätsdeckungsquote zugrunde zu legen, die sich berechnet als Quotient aus
    1. Ziffer eins
      dem Bestand an erstklassigen liquiden Aktiva und
    2. Ziffer 2
      den Nettoabflüssen in den nächsten 30 Tagen;
    die strukturelle Liquiditätsquote bleibt unberücksichtigt; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ.
  3. Absatz 3,Im Rahmen des Kriteriums der „Bedeutung des beitragspflichtigen Unternehmens für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder der Union“ gemäß Paragraph 126, Absatz 5, Ziffer 7, BaSAG ist unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 4, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 der Risikoindikator „Relevanz eines beitragspflichtigen Unternehmens für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft“ als Quotient aus
    1. Ziffer eins
      der Summe der Buchwerte von Interbankendarlehen an Kreditinstitute und sonstige Finanzunternehmen und von Interbankeneinlagen bei Kreditinstituten und sonstigen Finanzunternehmen und
    2. Ziffer 2
      der Summe aller Interbankendarlehen und -einlagen in Österreich
    zu berücksichtigen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv.
  4. Absatz 4,Im Rahmen der sonstigen Kriterien sind unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 5, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 für das Risikofeld die von der Abwicklungsbehörde zu bestimmenden zusätzlichen Risikoindikatoren wie folgt zugrunde zu legen:
    1. Ziffer eins
      der Risikoindikator der Handelstätigkeiten; dieser Risikoindikator setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei Teilindikatoren zusammen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv:
      1. Litera a
        Quotient aus der Summe der Beträge der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen und den Aktiva; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
      2. Litera b
        Quotient aus der Summe der Beträge der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen und den Eigenmitteln; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
      3. Litera c
        Quotient aus der Summe der Beträge der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen und dem höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Artikel 14, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Artikel 15, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
    2. Ziffer 2
      der Risikoindikator der außerbilanziellen Risiken; dieser Risikoindikator setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei Teilindikatoren zusammen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv:
      1. Litera a
        Quotient aus der Summe der Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften und der Aktiva; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
      2. Litera b
        Quotient aus der Summe der Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften und der Eigenmittel; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
      3. Litera c
        Quotient aus der Summe der Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften und dem höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Artikel 14, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Artikel 15, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
    3. Ziffer 3
      der Risikoindikator der Derivate; dieser Risikoindikator setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei Teilindikatoren zusammen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang römisch eins Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv:
      1. Litera a
        Quotient aus dem Nominalvolumen der Derivate des Anlagenbuches sowie des Handelsbuches und den Aktiva; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 6, Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelten Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
      2. Litera b
        Quotient aus dem Nominalvolumen der Derivate des Anlagenbuches sowie des Handelsbuches und den Eigenmitteln; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 6, Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;
      3. Litera c
        Quotient aus dem Nominalvolumen der Derivate des Anlagenbuches sowie des Handelsbuches dividiert durch den höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Artikel 14, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Artikel 15, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033,; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der unter Anwendung der Methodik gemäß Artikel 6, Absatz 6, Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelten Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang römisch eins Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen.

Schlagworte

Interbankeneinlage

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2023

Gesetzesnummer

20012403

Dokumentnummer

NOR40257096