Kurztitel

4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2011, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 2 a,

Inkrafttretensdatum

01.10.2016

Abkürzung

4. DeRiMV

Index

37/02 Kreditwesen

Beachte

Absatz 2, ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden vergleiche Paragraph 36, Absatz 6,).

Text

Meldeformat

Paragraph 2 a,

  1. Absatz einsDie Meldung ist im Extensible Markup Language (XML) – Format im Wege der Incoming-Plattform der FMA zu übermitteln. Die gesamte Meldung einer Verwaltungsgesellschaft hat in einer XML-Datei zu erfolgen. Die Meldung ist anhand der XML Schema Definition (XSD) – Vorgaben der FMA zu erstellen.
  2. Absatz 2Die Meldung umfasst folgende Daten:
    1. Ziffer eins
      Name der Verwaltungsgesellschaft;
    2. Ziffer 2
      Bankleitzahl der Verwaltungsgesellschaft;
    3. Ziffer 3
      FMA-Code des Investmentfonds, maximal 30 Zeichen, alphanumerisch;
    4. Ziffer 4
      International Securities Identification Number (ISIN) des Investmentfonds, maximal zwölf Zeichen, alphanumerisch;
    5. Ziffer 5
      Name des Investmentfonds, maximal 100 Zeichen, alphanumerisch;
    6. Ziffer 6
      Risikoangabe in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
    7. Ziffer 7
      Maximale Risikoangabe der Berichtsperiode in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
    8. Ziffer 8
      Angabe der Berechnungsmethode des Gesamtrisikos, zulässige Werte: „Comm“ bei Anwendung des Commitment-Ansatzes, „aVaR“ bei Anwendung des absoluten Value at Risk (VaR)-Ansatzes oder „rVaR“ bei Anwendung des relativen VaR-Ansatzes;
    9. Ziffer 9
      Besondere Grenzen des Gesamtrisikos laut Fondsbestimmungen (Maximales Gesamtrisiko derivativer Instrumente (Commitment-Ansatz) oder maximal zuordenbarer Risikobetrag (VaR-Ansatz) laut Fondsbestimmungen), maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch.

    Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,)

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2019

Gesetzesnummer

20007420

Dokumentnummer

NOR40186643