Solvabilitätsverordnung
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 374 aus 2006,
31.12.2011
31.12.2013
Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Solvabilität von Kreditinstituten (Solvabilitätsverordnung – SolvaV)
StF: BGBl. II Nr. 374/2006 [CELEX-Nr.: 32006L0048, 32006L0049]
BGBl. II Nr. 253/2007 [CELEX-Nr.: 32006L0049, 32007L0018]
BGBl. II Nr. 335/2010
BGBl. II Nr. 272/2011
BGBl. II Nr. 460/2011
BGBl. II Nr. 266/2013
Aufgrund der Paragraph 21 d, Absatz 6,, Paragraph 21 f, Absatz 4,, Paragraph 22, Absatz 7,, Paragraph 22 a, Absatz 5, Ziffer 5,, Paragraph 22 a, Absatz 7,, Paragraph 22 b, Absatz 10 und 11, Paragraph 22 d, Absatz 5,, Paragraph 22 e, Absatz 5 und 6, Paragraph 22 f, Absatz 2,, Paragraph 22 g, Absatz 9,, Paragraph 22 h, Absatz 7,, Paragraph 22 j, Absatz 2,, Paragraph 22 k, Absatz 4 und 9, Paragraph 22 l, Absatz 4,, Paragraph 22 n, Absatz 5,, Paragraph 22 o, Absatz 5 und Paragraph 22 p, Absatz 5, des Bankwesengesetzes – BWG –, Bundesgesetzblatt Nr. 532 aus 1993,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 141 aus 2006,, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet:
Inhaltsverzeichnis
1. Teil: Allgemeine Bestimmungen |
Paragraph eins | Zweck |
Paragraph 2 | Begriffsbestimmungen |
2. Teil: Kreditrisiko | |
1. Hauptstück: Kreditrisiko-Standardansatz | |
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmung |
Paragraph 3 | Allgemeine Bestimmung |
2. Abschnitt: Gewichte |
Paragraph 4 | Forderungen an Zentralstaaten oder Zentralbanken |
Paragraph 5 | Forderungen an regionale Gebietskörperschaften und gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften |
Paragraph 6 | Forderungen an öffentliche Stellen, Verwaltungseinrichtungen und Unternehmen ohne Erwerbscharakter |
Paragraph 7 | Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken |
Paragraph 8 | Forderungen an internationale Organisationen |
Paragraph 9 | Forderungen an Institute |
Paragraph 10 | Gewichtszuordnung bei Forderungen an Institute |
Paragraph 11 | Forderungen an Unternehmen |
Paragraph 12 | Retail-Forderungen |
Paragraph 13 | Durch Immobilien besicherte Forderungen |
Paragraph 14 | Wohnhypothekarkredite |
Paragraph 15 | Gewerbliche Hypothekarkredite |
Paragraph 16 | Überfällige Forderungen |
Paragraph 17 | Forderungen mit hohem Risiko |
Paragraph 18 | Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen |
Paragraph 19 | Zusätzliche Anforderungen bei mit Immobilien gedeckten Schuldverschreibungen |
Paragraph 20 | Gewichtung von Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen |
Paragraph 21 | Kurzfristige Forderungen an Kreditinstitute und Unternehmen |
Paragraph 22 | Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen |
Paragraph 23 | Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen mit Rating |
Paragraph 24 | Durchschnittliches Gewicht bei Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen |
Paragraph 25 | Sonstige Positionen |
Paragraph 26 | Treuhandvermögen und Schuldverschreibungen aus eigener Emission |
Paragraph 27 | Forderungsverkäufe, Rückkaufsvereinbarungen und Outright-Terminkäufe |
Paragraph 28 | Kreditabsicherungen für einen Forderungskorb |
3. Abschnitt: Nutzung der Ratings von Rating-Agenturen |
Paragraph 29 | Nutzung der Ratings von Rating-Agenturen |
Paragraph 30 | Allgemeine Nutzungsbestimmungen |
Paragraph 31 | Verwendung mehrerer Ratings |
Paragraph 32 | Emittenten- und Emissionsratings |
Paragraph 33 | Kurzfrist-Ratings für Forderungen |
Paragraph 34 | Kurzfrist-Ratings für Fazilitäten |
Paragraph 35 | Forderungen in der Landeswährung und in ausländischer Währung |
2. Hauptstück: Auf internen Ratings basierender Ansatz | |
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen |
Paragraph 36 | Allgemeine Bestimmung |
2. Abschnitt: Mindestanforderungen |
Paragraph 37 | Ratingsysteme |
Paragraph 38 | Aufbau der Ratingsysteme |
Paragraph 39 | Zuordnung von Forderungen |
Paragraph 40 | Integrität des Zuordnungsprozesses |
Paragraph 41 | Verwendung von Modellen |
Paragraph 42 | Dokumentation von Ratingsystemen |
Paragraph 43 | Erworbene Modelle |
Paragraph 44 | Datenverwaltung |
Paragraph 45 | Krisentests |
Paragraph 46 | Ausfallsqualifikation des Schuldners |
Paragraph 47 | Allgemeine Anforderungen an eigene Schätzungen |
Paragraph 48 | Anforderungen an PD-Schätzungen für Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 49 | Anforderungen an PD-Schätzungen für Retail-Forderungen |
Paragraph 50 | Anforderungen für eigene LGD-Schätzungen |
Paragraph 51 | Anforderungen an LGD-Schätzungen für Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 52 | Anforderungen an LGD-Schätzungen für Retail-Forderungen |
Paragraph 53 | Anforderungen für die Schätzung von Umrechnungsfaktoren |
Paragraph 54 | Anforderungen an Schätzungen der Umrechnungsfaktoren für Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 55 | Anforderungen an Schätzungen der Umrechnungsfaktoren für Retail-Forderungen |
Paragraph 56 | Anforderungen an die Berücksichtigung von persönlichen Sicherheiten in der Parameterschätzung |
Paragraph 57 | Zusätzliche Anforderungen an die Schätzung der Wirkung von Kreditderivaten |
Paragraph 58 | Anforderungen an angekaufte Forderungen |
Paragraph 59 | Validierung der internen Schätzungen |
Paragraph 60 | Quantitative Anforderungen bei internen Modellen für Beteiligungspositionen |
Paragraph 61 | Qualitative Anforderungen bei internen Modellen für Beteiligungspositionen |
Paragraph 62 | Validierung und Dokumentation interner Modelle für Beteiligungspositionen |
Paragraph 63 | Verantwortung der Geschäftsleiter und Anforderungen an die Kreditrisikokontrolle |
Paragraph 64 | Aufgaben der internen Revision |
3. Abschnitt: Bestimmung des Forderungswerts: |
Paragraph 65 | Bestimmung des Forderungswerts |
Paragraph 66 | Forderungswert von Beteiligungspositionen |
Paragraph 67 | Forderungswert sonstiger Aktiva |
4. Abschnitt: Die Risikoparameter PD, LGD und M |
Paragraph 68 | PD-Schätzungen für Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 69 | LGD-Schätzungen für Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 70 | Restlaufzeit für Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 71 | PD- und LGD-Schätzungen für Retail-Forderungen |
Paragraph 72 | Beteiligungspositionen nach der PD/LGD-Methode |
5. Abschnitt: Gewichteter Forderungsbetrag und erwarteter Verlustbetrag |
Paragraph 73 | Gewichteter Forderungsbetrag und erwarteter Verlustbetrag |
Paragraph 74 | Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken, Institute und Unternehmen |
Paragraph 75 | Retail-Forderungen |
Paragraph 76 | Ausgefallene Forderungen |
Paragraph 77 | Beteiligungspositionen |
Paragraph 78 | Sonstige Aktiva |
Paragraph 79 | Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen |
Paragraph 80 | Verwässerungsrisiko |
Paragraph 81 | Erwartete Verlustbeträge |
Paragraph 82 | Behandlung von erwarteten Verlustbeträgen |
3. Hauptstück: Kreditrisikominderung | |
1. Abschnitt: Besicherungen |
Paragraph 83 | Besicherungen |
Paragraph 84 | Netting von Bilanzpositionen |
Paragraph 85 | Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- und Warenleihgeschäfte und andere Kapitalmarkttransaktionen betreffen |
Paragraph 86 | Methodenabhängige Anerkennungsfähigkeit von dinglichen Sicherheiten |
Paragraph 87 | Finanzielle Sicherheiten |
Paragraph 88 | Schuldverschreibungen von Instituten ohne Rating |
Paragraph 89 | Investmentfondsanteile |
Paragraph 90 | Zusätzliche finanzielle Sicherheiten bei Verwendung der umfassenden Methode |
Paragraph 91 | Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit für die Berechnungen nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz |
Paragraph 92 | Immobiliensicherheiten |
Paragraph 93 | Forderungen |
Paragraph 94 | Sonstige Sachsicherheiten |
Paragraph 95 | Andere Arten von Besicherungen |
Paragraph 96 | Sicherungsgeber |
Paragraph 97 | Double Default |
Paragraph 98 | Kreditderivate |
Paragraph 99 | Interne Sicherungsgeschäfte |
2. Abschnitt: Mindestanforderungen |
Paragraph 100 | Netting |
Paragraph 101 | Netting-Rahmenvereinbarungen |
Paragraph 102 | Finanzielle Sicherheiten |
Paragraph 103 | Immobiliensicherheiten |
Paragraph 104 | Bewertung der Immobiliensicherheit |
Paragraph 105 | Forderungen |
Paragraph 106 | Wert der Forderungen |
Paragraph 107 | Sonstige Sachsicherheiten |
Paragraph 108 | Wert der sonstigen Sachsicherheiten |
Paragraph 109 | Andere Arten von Besicherungen |
Paragraph 110 | Leasing |
Paragraph 111 | Anforderungen an alle persönlichen Sicherheiten |
Paragraph 112 | Operationelle Anforderungen |
Paragraph 113 | Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen Stellen |
Paragraph 114 | Zusätzliche Anforderungen für persönliche Sicherheiten, die keine Kreditderivate sind |
Paragraph 115 | Zum Zweck der Kreditrisikominderung verwendbare Bürgschaftsprogramme |
Paragraph 116 | Zusätzliche Anforderungen für Kreditderivate |
Paragraph 117 | Inkongruenzen |
Paragraph 118 | Double Default |
3. Abschnitt: Effekt der Kreditrisikominderung |
Paragraph 119 | Allgemeines |
Paragraph 120 | Barmittel, Wertpapiere und Waren im Rahmen eines Pensionsgeschäfts, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfts |
Paragraph 121 | Credit Linked Notes |
Paragraph 122 | Netting von Bilanzpositionen |
Paragraph 123 | Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- und Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffen |
Paragraph 124 | Nettoposition von Waren und Wertpapieren |
Paragraph 125 | Volatilitätsanpassung |
Paragraph 126 | Volatilitätsanpassung für das Wechselkursrisiko |
Paragraph 127 | Angepasster Forderungswert |
Paragraph 128 | Internes Modell |
Paragraph 129 | Finanzielle Sicherheiten |
Paragraph 130 | Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten |
Paragraph 131 | Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten |
Paragraph 132 | Volatilitätsanpassung des Werts der finanziellen Sicherheit |
Paragraph 133 | Heraufskalierung der Volatilitätsanpassung |
Paragraph 134 | Standardisierte Volatilitätsanpassung |
Paragraph 135 | Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen |
Paragraph 136 | Quantitative Anforderungen an eigene Volatilitätsanpassungen |
Paragraph 137 | Qualitative Anforderungen an eigene Volatilitätsanpassungen |
Paragraph 138 | Verzicht auf eine Volatilitätsanpassung |
Paragraph 139 | Gewichtete Forderungsbeträge und erwartete Verlustbeträge bei finanziellen Sicherheiten |
Paragraph 140 | Sonstige im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes zum Zweck der Kreditrisikominderung verwendbare Besicherungen |
Paragraph 141 | Alternative Bewertung von Wohnimmobiliensicherheiten |
Paragraph 142 | Gewichtete Forderungsbeträge und erwartete Verlustbeträge bei gemischten Sicherheitenpools |
Paragraph 143 | Einlagen bei Drittinstituten |
Paragraph 144 | Verpfändete Lebensversicherungen |
Paragraph 145 | Sicherheiten gemäß Paragraph 95, Ziffer 3 |
Paragraph 146 | Bewertung von persönlichen Sicherheiten |
Paragraph 147 | Persönliche Sicherheiten in anderer Währung |
Paragraph 148 | Gewichtete Forderungsbeträge und erwartete Verlustbeträge bei Verbriefungstransaktionen |
Paragraph 149 | Gewichtete Forderungsbeträge und erwartete Verlustbeträge im Kreditrisiko-Standardansatz |
Paragraph 150 | Gewichtete Forderungsbeträge und erwartete Verlustbeträge im auf internen Ratings basierenden Ansatz |
Paragraph 151 | Laufzeitinkongruenzen |
Paragraph 152 | Laufzeitinkongruenzen bei finanziellen Sicherheiten |
Paragraph 153 | Laufzeitinkongruenzen bei persönlicher Sicherheitsleistung |
Paragraph 154 | Absicherung für Forderungskörbe |
Paragraph 155 | Kombinierte Kreditrisikominderung beim Standardansatz |
4. Hauptstück: Verbriefungspositionen | |
1. Abschnitt: Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge |
Paragraph 156 | Effektive Übertragung von Forderungen im Rahmen einer traditionellen Verbriefung |
Paragraph 157 | Effektive Übertragung des Kreditrisikos im Rahmen einer synthetischen Verbriefung |
Paragraph 158 | Ermittlung des gewichteten Forderungsbetrages von synthetisch verbrieften Forderungsportfolios gemäß Paragraph 22 d, Absatz 2, BWG |
Paragraph 159 | Behandlung der Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen Verbriefungen |
Paragraph 160 | Ermittlung des gewichteten Forderungsbetrages – Allgemeine Grundsätze |
Paragraph 161 | Ermittlung der gewichteten Forderungsbeträge im Rahmen des Kreditrisiko-Standardansatzes |
Paragraph 162 | Behandlung von Verbriefungspositionen in einer Second-Loss-Tranche oder in einer besser gestellten Tranche in einem ABCP-Programm im Rahmen des Standardansatzes |
Paragraph 163 | Behandlung von Liquiditätsfazilitäten ohne Rating im Rahmen des Standardansatzes |
Paragraph 164 | Reduzierung der gewichteten Forderungsbeträge im Rahmen des Standardansatzes |
Paragraph 165 | Berechnung des gewichteten Forderungsbetrags im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes |
Paragraph 166 | Ratingbasierter Ansatz |
Paragraph 167 | Verwendung abgeleiteter Ratings im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes |
Paragraph 168 | Interner Bemessungsansatz für Positionen in ABCP-Programmen im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes |
Paragraph 169 | Aufsichtlicher Formelansatz |
Paragraph 170 | Liquiditätsfazilitäten im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes |
Paragraph 171 | Anerkennung der Kreditrisikominderung auf Verbriefungspositionen im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes |
Paragraph 172 | Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für Verbriefungspositionen mit Kreditrisikominderung im ratingbasierten Ansatz |
Paragraph 173 | Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für Verbriefungspositionen mit Kreditrisikominderung im aufsichtlichen Formelansatz |
Paragraph 174 | Reduktion der gewichteten Forderungsbeträge im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes |
Paragraph 175 | Berechnung der zusätzlichen gewichteten Forderungsbeträge von Verbriefungspositionen revolvierender Forderungen mit vorzeitiger Tilgungsklausel im Kreditrisiko-Standardansatz |
Paragraph 176 | Berechnung der zusätzlichen gewichteten Forderungsbeträge von Verbriefungs-positionen revolvierender Forderungen mit vorzeitiger Tilgungsklausel im auf internen Ratings basierenden Ansatz |
Paragraph 177 | Verbriefungen mit Klausel über die vorzeitige Rückzahlung, denen nicht zweckgebundene, fristlos und vorbehaltlos kündbare Retail-Kreditrahmen zugrunde liegen |
Paragraph 178 | Umrechnungsfaktor für andere Verbriefungen mit Klausel über die vorzeitige Rückzahlung |
Paragraph 179 | Maximales Mindesteigenmittelerfordernis für Verbriefungspositionen revolvierender Forderungen |
2. Abschnitt: Nutzung der Ratings von Rating-Agenturen |
Paragraph 180 | Anforderungen an Ratings |
Paragraph 181 | Verwendung von Ratings |
3. Teil: Operationelles Risiko | |
1. Hauptstück: Basisindikatoransatz |
Paragraph 182 | Mindesteigenmittelerfordernis |
Paragraph 183 | Maßgeblicher Indikator |
Paragraph 184 | Grundlage des maßgeblichen Indikators |
2. Hauptstück: Standardansatz |
Paragraph 185 | Mindesteigenmittelerfordernis |
Paragraph 186 | Geschäftsfelder |
Paragraph 187 | Grundsätze für die Zuordnung der Geschäftsfelder |
3. Hauptstück: Fortgeschrittener Messansatz |
Paragraph 188 | Fortgeschrittener Messansatz |
Paragraph 189 | Quantitative Anforderungen |
Paragraph 190 | Interne Daten |
Paragraph 191 | Externe Daten |
Paragraph 192 | Szenario-Analyse |
Paragraph 193 | Geschäftsumfeld und interne Kontrollfaktoren |
Paragraph 194 | Anrechnung von Versicherungen und anderer Risikomindernder Techniken |
4. Teil: Risikoarten gemäß Paragraph 22 o, Absatz 2, BWG | |
1. Hauptstück: Handelsbuch | |
1. Abschnitt: Allgemeines |
Paragraph 195 | Handelsabsicht |
Paragraph 196 | Zuordnung zum Handelsbuch |
Paragraph 197 | Interne Sicherungsgeschäfte |
2. Abschnitt: Bewertungsmethoden |
Paragraph 198 | Bewertung zu Marktpreisen |
Paragraph 199 | Bewertung zu Modellpreisen |
Paragraph 200 | Unabhängige Preisüberprüfung |
Paragraph 201 | Bewertungsanpassungen |
Paragraph 202 | Systeme und Kontrollen |
3. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen zum Positionsrisiko |
Paragraph 203 | Aufrechnung von Positionen und Währungsumrechnung |
Paragraph 204 | Behandlung von Derivaten |
Paragraph 205 | Positionsrisiko von Pensionsgeschäften und Wertpapierleihen |
4. Abschnitt: Besondere Bestimmungen zum Positionsrisiko |
Paragraph 206 | Allgemeines und spezifisches Positionsrisiko |
Paragraph 207 | Spezifisches Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten |
Paragraph 208 | Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten |
Paragraph 209 | Spezifisches und allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten |
Paragraph 210 | Allgemeines und spezifisches Positionsrisiko in Aktienindex-Terminkontrakten |
Paragraph 211 | Investmentfondsanteile im Handelsbuch |
Paragraph 212 | Spezifisches Positionsrisiko von durch Kreditderivate abgesicherten Handelsbuchpositionen |
Paragraph 213 | Übernahmegarantien |
Paragraph 214 | Abwicklungsrisiko |
Paragraph 215 | Vorleistungen |
Paragraph 216 | Kontrahentenausfallrisiko |
Paragraph 217 | Erwartete Verlustbeträge bei Kontrahentenausfallrisiko |
2. Hauptstück: Optionsrisiko |
Paragraph 218 | Allgemeines |
Paragraph 219 | Gammarisiko |
Paragraph 220 | Vegarisiko |
Paragraph 221 | Szenario-Matrix-Methode |
3. Hauptstück: Warenpositions- und Fremdwährungsrisiko |
Paragraph 222 | Mindesteigenmittelerfordernis für das Warenpositionsrisiko |
Paragraph 223 | Mindesteigenmittelerfordernis für das Fremdwährungsrisiko |
4. Hauptstück: Modelle der Marktrisikobegrenzung |
Paragraph 224 | Allgemeines |
Paragraph 225 | Qualitative Standards |
Paragraph 226 | Marktrisikofaktoren |
Paragraph 227 | Quantitative Standards |
Paragraph 228 | Methoden für die Durchführung von Rückvergleichen |
Paragraph 229 | Methoden für die Festlegung des Multiplikators |
Paragraph 230 | Methoden für die Durchführung von Krisentests |
Paragraph 231 | Kombination von Modellen und Standardverfahren |
Paragraph 232 | Kriterien zur Zulassung von Modellen zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko und des zusätzlichen Ausfallsrisikos |
5. Teil: Kontrahentenausfallrisiko von Derivaten, Pensionsgeschäften, Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften | |
1. Hauptstück: Anwendungsspezifikation |
Paragraph 233 | Anwendungsspezifikation |
2. Hauptstück: Marktbewertungsmethode |
Paragraph 234 | Marktbewertungsmethode |
3. Hauptstück: Ursprungsrisikomethode |
Paragraph 235 | Ursprungsrisikomethode |
4. Hauptstück: Standardmethode |
Paragraph 236 | Standardmethode |
Paragraph 237 | Zahlungskomponente |
Paragraph 238 | Zuordnung zu Risikopositionen |
Paragraph 239 | Höhe der Risikoposition |
Paragraph 240 | Hedging-Satz |
Paragraph 241 | Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko |
Paragraph 242 | Forderungswert |
Paragraph 243 | Interne Verfahren |
5. Hauptstück: Internes Modell |
Paragraph 244 | Internes Modell |
Paragraph 245 | Forderungswert |
Paragraph 246 | Eigene Schätzungen des Skalierungsfaktors |
Paragraph 247 | Korrelation von Markt- und Kreditrisikofaktoren |
Paragraph 248 | Netting-Satz mit Nachschussvereinbarung |
Paragraph 249 | Organisationseinheit zur Kontrahentenausfallrisikosteuerung |
Paragraph 250 | Kontrahentenausfallrisikosteuerung |
Paragraph 251 | Krisentests |
Paragraph 252 | Interne Revision |
Paragraph 253 | Einbindung des Modells in das Risikomanagementsystem |
Paragraph 254 | Stabilität des Modells |
Paragraph 255 | Modellvalidierung |
6. Hauptstück: Vertragliches Netting |
Paragraph 256 | Vertragliches Netting |
Paragraph 257 | Arten von Netting-Vereinbarungen und Bedingungen für die Anwendung |
Paragraph 258 | Berücksichtigung von Netting-Vereinbarungen |
Paragraph 259 | Netting-Vereinbarungen: Zukünftiges potentielles Kreditrisiko |
Paragraph 260 | Netting-Vereinbarungen: Netto-Brutto-Quotient |
Paragraph 261 | Netting-Vereinbarungen bei Standardmethode und internen Modellen |
6. Teil: Übergangs- und Schlussbestimmungen |
Paragraph 262 | Übergangsbestimmungen |
Paragraph 263 | Verweise |
Paragraph 264 | Außer-Kraft-Treten |
Paragraph 265 | In-Kraft-Treten |