Kurztitel

4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2011,

Typ

römisch fünf

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 30

Inkrafttretensdatum

01.09.2011

Abkürzung

4. DeRiMV

Index

37/02 Kreditwesen

Text

6. Hauptstück
Indizes

Finanzindizes

Paragraph 30,

  1. Absatz eins,Finanzindizes gemäß Paragraph 73, Absatz eins, Ziffer eins, InvFG 2011 müssen:
    1. Ziffer eins
      hinreichend diversifiziert sein,
    2. Ziffer 2
      eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt, auf den sie sich beziehen, darstellen und
    3. Ziffer 3
      in angemessener Weise veröffentlicht werden.
  2. Absatz 2,Finanzindizes sind gemäß Absatz eins, Ziffer eins, hinreichend diversifiziert, wenn
    1. Ziffer eins
      der Index so zusammengesetzt ist, dass seine Gesamtentwicklung durch Preisbewegungen oder Handelstätigkeiten bei einer einzelnen Komponente nicht über Gebühr beeinflusst wird;
    2. Ziffer 2
      im Fall eines aus den in Paragraph 66, Absatz eins, InvFG 2011 bezeichneten Vermögenswerten zusammengesetzten Index seine Zusammensetzung mindestens gemäß Paragraph 75, InvFG 2011 diversifiziert ist;
    3. Ziffer 3
      im Fall eines aus anderen als den in Paragraph 66, Absatz eins, InvFG 2011 bezeichneten Vermögenswerten zusammengesetzten Index seine Zusammensetzung in einer Weise diversifiziert ist, die der in Paragraph 75, InvFG 2011 vorgeschriebenen Diversifizierung gleichwertig ist.
  3. Absatz 3,Finanzindizes stellen gemäß Absatz eins, Ziffer 2, eine adäquate Bezugsgrundlage dar, wenn
    1. Ziffer eins
      der Index die Entwicklung einer repräsentativen Gruppe von Basiswerten in aussagekräftiger und adäquater Weise misst;
    2. Ziffer 2
      der Index regelmäßig überprüft und seine Zusammensetzung angepasst wird, damit er die Märkte, auf die er sich bezieht, stets nach öffentlich zugänglichen Kriterien widerspiegelt;
    3. Ziffer 3
      die Basiswerte hinreichend liquide sind, so dass die Nutzer erforderlichenfalls den Index nachbilden können.
  4. Absatz 4,Finanzindizes werden gemäß Absatz eins, Ziffer 3, in angemessener Weise veröffentlicht, wenn
    1. Ziffer eins
      ihre Veröffentlichung auf soliden Verfahren für die Erhebung von Preisen und für die Kalkulation und anschließende Veröffentlichung des Indexwerts beruht, einschließlich Preisermittlungsverfahren für die einzelnen Komponenten, falls kein Marktpreis verfügbar ist;
    2. Ziffer 2
      wesentliche Informationen über Aspekte, wie die Methodik zur Indexberechnung und Anpassung der Indexzusammensetzung, Indexveränderungen oder operationelle Schwierigkeiten bei der Bereitstellung zeitnaher oder genauer Informationen, umfassend und unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.
  5. Absatz 5,Sind die in Absatz eins bis 4 genannten Kriterien nicht erfüllt, so gelten diese Derivate, sofern sie die Kriterien nach Paragraph 73, Absatz eins, Ziffer eins bis 3 InvFG 2011 erfüllen, als Derivate auf eine Kombination aus Instrumenten im Sinne des Paragraph 66, Absatz eins, InvFG 2011 einschließlich Finanzinstrumenten, die eines oder mehrere Merkmale dieser Vermögenswerte aufweisen, Wechselkursen, Währungen und Zinssätzen.

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2019

Gesetzesnummer

20007420

Dokumentnummer

NOR40131308