Anlage 2 zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Stammdatenmeldung (Stammdatenmeldungsverordnung 2016 – StDMV 2016)

Meldeinhalte zu Paragraph 9, StDMV 2016 (Risikoansätze)

A. Kreditrisiko gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 3 CRR A.1. Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz, Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 3 CRR)

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Artikel 143, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

A.2. Umfang der Bewilligung

Risikopositionsklassen gemäß Artikel 147, Absatz 2, CRR

[jeweils:

1 – Ja; 2 – Nein]

IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Artikel 151, Absatz 7, erster Satz und 9 CRR)

IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Artikel 151, Absatz 8, CRR)

Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Artikel 148, CRR)

Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Artikel 150, CRR)

„Slotting-Ansatz“ (Artikel 153, Absatz 5, CRR)

Buchstabe a (Zentralstaaten und Zentralbanken)

    

xxxxxxx

Buchstabe b (Risikopositionen gegenüber Instituten)

xxxxxxx

   

xxxxxxx

Buchstabe c (Risikopositionen gegenüber Unternehmen)

     

Buchstabe d (Risikopositionen aus dem Mengengeschäft)

 

xxxxxxx

  

xxxxxxx

A.3. Behandlung von Beteiligungen im Rahmen des IRB-Ansatzes (bis zum 31.12.2029)

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Berechnung gemäß Artikel 133, CRR

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Sofern keine Berechnung gemäß Artikel 133, CRR erfolgt:

Einfacher risikogewichteter Ansatz (Artikel 155, Absatz 2, CRR2)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

PD/LGD-Ansatz (Artikel 155, Absatz 3, CRR2)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Internes Modell (Artikel 155, Absatz 4, CRR2)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Artikel 495, CRR2)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Artikel 150, Absatz eins, Buchstabe g und h CRR2)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

B. Kreditrisikominderung gemäß Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 4 CRR

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Artikel 223 bis 228 CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Artikel 225, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

C. Verbriefung gemäß Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 5 CRR

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Artikel 258 bis 260 CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Standardansatz (SEC-SA, Artikel 261 bis 262 CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Artikel 263 bis 264 CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Artikel 265 bis 266 CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Residualer Ansatz (SEC-other, Artikel 254, Absatz 7, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

D. Gegenparteiausfallsrisiko gemäß Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 6 CRR

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Standardansatz (Artikel 274 bis 280 f CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Vereinfachter Standardansatz (Artikel 281, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Ursprungsrisikomethode (Artikel 282, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Auf einem internen Modell beruhende Methode (Artikel 283 bis 294 CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

E. Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel römisch vier CRR E.1. Allgemeine Angaben

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Artikel 94, CRR („kleines Handelsbuch“)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (Artikel 363, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

E.2. Standardansatz

 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Schuldtitel (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 2 Abschnitt 2 CRR):

Allgemeines Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Laufzeitbezogene Berechnung (Artikel 339, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Durationsbasierte Berechnung (Artikel 340, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Spezifisches Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Aktieninstrumente (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 2 Abschnitt 3 CRR):

Allgemeines Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Spezifisches Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Fremdwährungs-risiko (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 3 CRR):

Positionen des Bankbuchs

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Positionen des Handelsbuchs

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Warenpositions-risiko (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 4 CRR):

Laufzeitbandverfahren (Artikel 359, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Vereinfachtes Verfahren (Artikel 360, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Erweitertes Laufzeitbandverfahren (Artikel 361, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Korrelationshandelsportfolio (Artikel 338, CRR)

 [1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

E.3. Internes Marktrisikomodell (IMM Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 5 CRR)

 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Schuldtitel:

Allgemeines Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Spezifisches Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Aktieninstrumente:

Allgemeines Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Spezifisches Risiko

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Fremdwährungs-risiko:

Positionen des Bankbuchs

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Positionen des Handelsbuchs

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Warenpositionsrisiko:

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Korrelationshandelsaktivitäten (Artikel 377, CRR):

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

F. Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) gemäß Teil 3 Titel römisch sechs CRR

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Standardansatz (Artikel 383, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Basisansatz (Artikel 384, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

Vereinfachter Ansatz (Artikel 385, CRR)

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

G. Strukturelle Liquiditätsquote gemäß Teil 6 Titel römisch vier CRR

OeNB Identnummer

 
 

Einzelinstitutsebene

Konsolidierte Ebene1

Vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel römisch vier Kapitel 6 CRR

[1 – Ja; 2 – Nein]

[1 – Ja; 2 – Nein]

1 Nur anzugeben, wenn abweichend von Einzelinstitutsebene.

2 Gemäß Artikel 495, Absatz eins, Buchstabe b CRR bezieht der Verweis sich auf die vor dem 8. Juli 2024 gültige Fassung der CRR, somit auf Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648 aus 2012,, Amtsblatt Nummer L 176 vom 27.06.2013 Seite 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023.