Position

Gegenstand

Ausprägung

I.1.römisch eins.1.

Ausweisart

[1; 2], wobei gilt

1. (1)Absatz eins,„1“ für Erstanzeige;
2. (2)Absatz 2,„2“ für Veränderungsanzeige

I.2.römisch eins.2.

Datum des Wirksamwerdens

[dd/mm/yy]

Position

Gegenstand

Ausprägung

II.1.römisch zwei.1.

Firmenwortlaut der relevanten österreichischen Wertpapierfirma

alphanumerisch

II.2.römisch zwei.2.

Unternehmensname kurz der relevanten österreichischen Wertpapierfirma

alphanumerisch; max. 50 Zeichen

II.3.römisch zwei.3.

Klasse

[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3; Gruppenkapitaltest]

II.4.römisch zwei.4.

Größenklasse nach Größe und Komplexität

[groß; normal; klein], wobei gilt:

1. (1)Absatz eins,„groß“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;„groß“ ist ein Institut gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,;
2. (2)Absatz 2,„klein“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;„klein“ ist ein Institut gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,;
3. (3)Absatz 3,„normal“ ist ein sonstiges Institut

II.5.römisch zwei.5.

Relevanzklasse nach Systemrelevanz

[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:

1. (1)Absatz eins,„G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 23 BWG;„G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß Paragraph 2, Ziffer 23, BWG;
2. (2)Absatz 2,„SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 25 BWG;„SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß Paragraph 2, Ziffer 25, BWG;
3. (3)Absatz 3,„n“ ist ein Institut, das weder § 2 Z 23 noch § 2 Z 25 BWG erfüllt„n“ ist ein Institut, das weder Paragraph 2, Ziffer 23, noch Paragraph 2, Ziffer 25, BWG erfüllt

Position

Gegenstand

Ausprägung

III.1.römisch drei.1.

Rechnungslegungsstandard

[IFRS; UGB/BWG]

III.2.römisch drei.2.

Bilanzstichtag

[dd/mm]

Position

Gegenstand

Ausprägung

IV.1.römisch vier.1.

Kreditrisikoansatz

[SA; IRB]

IV.2.römisch vier.2.

Kreditrisiko-Verbriefungsansatz

[SA; IRB; n/a]

IV.3.römisch vier.3.

IRB-Ansatz für Kreditrisiko bei Eigenmittelinstrumenten

[IM; PD/LGD; SRW; n/a]

IV.4.römisch vier.4.

Ansatz für operationelles Risiko

[AMA; ASA; BIA; TSA]

IV.5.römisch vier.5.

Marktrisikoansatz

[SA; IM, n/a]

IV.6.römisch vier.6.

IM für Marktrisiko

[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]

IV.7.römisch vier.7.

genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko

1. 1.Ziffer eins
   Ausprägung: LDP [j; n]
2. 2.Ziffer 2
   Ausprägung: HDP [j; n]