Anlage 1 zur Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung – WPF-StDMV

Ausweis zur Wertpapierfirma auf Soloebene

Teil I
Grunddaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch eins.1.

Ausweisart

[1; 2], wobei gilt

  1. Absatz eins„1“ für Erstanzeige;
  2. Absatz 2„2“ für Veränderungsanzeige

römisch eins.2.

Datum des Wirksamwerdens

[dd/mm/yy]

Teil II
Unternehmensdaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch II.1.

Firmenwortlaut

alphanumerisch

römisch II.2.

Unternehmensname kurz

alphanumerisch; max. 50 Zeichen

römisch II.3.

Unternehmenscodetyp

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2„NC“ für Nationaler Code

römisch II.4.

Unternehmenscode

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

römisch II.5.

Klasse

[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3]

römisch II.6.

Charakterisierung zum Zwecke des Artikel eins, Absatz 2, der Verordnung (EU) 2019/2033 und des Artikel 4, Absatz eins, Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

  1. Ziffer eins
    Ausprägung:
    Tätigkeit gemäß Paragraph 3, Absatz 2, Ziffer 7, WAG 2018 [j; n]
  2. Ziffer 2
    Ausprägung:
    Tätigkeit gemäß Paragraph 3, Absatz 2, Ziffer 8, WAG 2018 [j; n]
  3. Ziffer 3
    Ausprägung:
    Erreichen / Überschreiten der Bilanzsummengrenze gemäß Artikel 55, Absatz eins und 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 [j; n]

römisch II.7.

Größenklasse nach Größe und Komplexität

[groß; normal; klein], wobei gilt:

  1. Absatz eins„groß“ ist ein Institut gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
  2. Absatz 2„klein“ ist ein Institut gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
  3. Absatz 3„normal“ ist ein sonstiges Institut

römisch II.8.

Relevanzklasse nach Systemrelevanz

[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:

  1. Absatz eins„G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß Paragraph 2, Ziffer 23, BWG;
  2. Absatz 2„SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß Paragraph 2, Ziffer 25, BWG;
  3. Absatz 3„n“ ist ein Institut, das weder Paragraph 2, Ziffer 23, noch Paragraph 2, Ziffer 25, BWG erfüllt

römisch II.9.

Verschiedenheit der Sitzstaaten von Unternehmen und Heimatlandaufsichtsbehörde

[j; n]

Teil III
Gruppendaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch III.1.

Wertpapierfirmengruppe gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 25 der Verordnung (EU) 2019/2033 unter Aufsicht der FMA gemäß Paragraph 38, WPFG

[j; n]

römisch III.2.

Mutterunternehmen gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eines EWR- oder Drittlandinstituts

[j; n]

römisch III.3.

ranghöchstes Unternehmen im EWR

[j; n]

römisch III.4.

ranghöchstes Unternehmen in Österreich

[j; n]

römisch III.5.

Unternehmenscodetyp des obersten Mutterunternehmens im EWR

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2„NC“ für Nationaler Code

römisch III.6.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

römisch III.7.

Mutterunternehmen einer Liquiditätsgruppe gemäß Artikel 8, Absatz eins, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

[j; n]

römisch III.8.

Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2„NC“ für Nationaler Code

römisch III.9.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

römisch III.10.

Mutterunternehmen für den Gruppenkapitaltest

[j/n]

römisch III.11.

Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens für den Gruppenkapitaltest

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2„NC“ für Nationaler Code

römisch III.12.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR für den Gruppenkapitaltest

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

Teil IV
Daten zur Rechnungslegung

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch IV.1.

Rechnungslegungsstandard

[IFRS; UGB/BWG]

römisch IV.2.

Bilanzstichtag

[dd/mm]

Teil V
Daten zu Risikoansätzen

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch fünf.1.

Kreditrisikoansatz

[SA; IRB]

römisch fünf.2.

Kreditrisiko-Verbriefungsansatz

[SA; IRB; n/a]

römisch fünf.3.

IRB-Ansatz für Beteiligungspositionen

[IM; PD/LGD; SRW; n/a]

römisch fünf.4.

Ansatz für operationelles Risiko

[AMA; ASA; BIA; TSA]

römisch fünf.5.

Marktrisikoansatz

[SA; IM, n/a]

römisch fünf.6.

IM für Marktrisiko

[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]

römisch fünf.7.

genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko

  1. Ziffer eins
    Ausprägung: LDP [j; n]
  2. Ziffer 2
    Ausprägung: HDP [j; n]
wobei gilt:
  1. Ziffer eins
    „SA“ ist der jeweilige Standardansatz;
  2. Ziffer 2
    „IRB“ ist ein auf internen Einstufungen basierender Ansatz gemäß Artikel 143, Absatz eins, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Internal Ratings Based Approach, IRB approach);
  3. Ziffer 3
    „IM“ ist ein auf internen Modellen beruhender Ansatz gemäß Teil 3 Titel römisch IV Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
  4. Ziffer 4
    „PD/LGD“ ist ein auf der Ausfallwahrscheinlichkeit gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 54 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Probability of Default, PD) und der Verlustquote gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 55 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Loss Given Default, LGD) basierender Ansatz;
  5. Ziffer 5
    „SRW“ ist der einfache Risikogewichtungsansatz gemäß Artikel 155, Absatz 2, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Simple Supervisory Risk Weight Approach, SRW approach);
  6. Ziffer 6
    „AMA“ ist ein fortgeschrittener Messansatz gemäß Teil 3 Titel römisch III Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Advanced Measurement Approach, AMA), der auf einem eigenen System für die Messung des operationellen Risikos basiert;
  7. Ziffer 7
    „ASA“ ist der alternative Standardansatz gemäß Artikel 319, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Alternative Standardised Approach, ASA);
  8. Ziffer 8
    „BIA“ ist der Basisindikatoransatz für das Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel römisch III Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basic Indicator Approach, BIA);
  9. Ziffer 9
    „TIA“ ist der herkömmliche Standardansatz gemäß Artikel 317 und 318 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Traditional Indicator Approach, TIA);
  10. Ziffer 10
    „VaR“ ist der Risikopotentialansatz (Value-at-Risk, VaR);
  11. Ziffer 11
    „SVaR“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung des Risikopotentials unter Stressbedingungen (stressed Value-at-Risk, SVaR);
  12. Ziffer 12
    „IRC“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung eines inkrementellen Risikoaufschlags für Migrations- und Ausfallrisiken (Incremental Risk Charge for Migration and Default Risk, IRC);
  13. Ziffer 13
    „CT“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung extremer Bedingungen (Conditional Tail Expectation, CT expectation);
  14. Ziffer 14
    “LDP” ist ein Modell in Bezug auf Portfolios, für die keine oder nur sehr geringe Ausfalldaten vorliegen (Low Default Portfolios, LDP);
  15. Ziffer 15
    „HDP“ ist ein Modell in Bezug auf Portfolios mit hohem Ausfallrisiko (High Default Portfolios, HDP).