Anlage 2A
Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Finanzinstitute (monatliche Meldung)

Anlage 2A 1
Kredite und Kreditzusagen	
	
Instrument – Daten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Art des Instruments	
Schuldnergruppe	
Finanzdaten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Ausstehender Nominalwert	
Außerbilanzieller Wert	
Daten zu Gegenpartei – Instrument	
Mandant Identnummer	
Gegenpartei Identnummer	
Instrument ID4	
Rolle	
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Zerlegungsansatz	
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit	
4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 2
Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze	
	
Instrument – Daten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Art des Instruments	
Schuldnergruppe	
Finanzdaten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Brutto-Buchwert	
Nominale	
Außerbilanzieller Wert	
Daten zu Gegenpartei – Instrument	
Mandant Identnummer	
Gegenpartei Identnummer	
Instrument ID4	
Rolle	
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Zerlegungsansatz	
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit	
Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten	
Mandant Identnummer	
Referenzwert ID	
Instrument ID	
ISIN	
Referenzschuldner Identnummer	
Nominale	
4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 3
Gehaltene Wertpapiere	
	
Instrument – Daten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Art des Instruments	
Finanzdaten	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Ausstehender Nominalwert	
Daten zu Gegenpartei – Instrument	
Mandant Identnummer	
Gegenpartei Identnummer	
Instrument ID4	
Rolle	
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit	
Mandant Identnummer	
Instrument ID4	
Zerlegungsansatz	
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit	
Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten	
Mandant Identnummer	
Referenzwert ID	
Instrument ID	
ISIN	
Referenzschuldner Identnummer	
Nominale	
4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 4
Gegenparteien	
	
Risikodaten zu Gegenparteien	
Gegenpartei Identnummer	
Ratingsystem intern	
Bonitätsklasse intern	
Ratingsystem standardisiert	
Bonitätsklasse standardisiert	
Ausfallwahrscheinlichkeit	

Anlage 2A 5
Meldung der institutsinternen Ratingsysteme	
	
Auflistung der Ratingsysteme	
Ratingsystem intern	
Ratingsystem Quelle Identnummer	
Abgenommenes IRB Ratingsystem	
Bezeichnung Ratingsystem	
Bonitätsklassen je Ratingsystem	
Bonitätsklasse intern	
Ratingsystem intern	
Beschreibung Bonitätsklasse	
Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze	
Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze