Jahrgang 2008 |
Ausgegeben am 23. Mai 2008 |
Teil römisch zwei |
170. Verordnung: | Änderung der Derivate-Meldesystemverordnung |
Auf Grund des Paragraph 21, Absatz 2, des Investmentfondsgesetzes – InvFG 1993, BGBl. Nr. 532, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 69 aus 2008,, wird verordnet:
Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Art der elektronischen Übermittlung der Meldung von Derivaten (Derivate-Meldesystemverordnung), Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 239 aus 2005,, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, In Paragraph eins, wird die Wortfolge „2. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, BGBl. römisch zwei Nr. 238/2005“ durch die Wortfolge „3. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, BGBl. römisch zwei Nr. 169/2008“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 2, Die Anlagen 1 und 2 werden durch die im Anhang dieser Verordnung angeführten Anlagen 1 und 2 ersetzt.
Ettl Pribil
|
Arten der Derivate |
Derivate zur Absicherung |
Derivate nicht zur Absicherung |
|
Underlying gemäß Paragraph 20, Absatz 2, InvFG 1993 |
||
|
Long put |
1 |
2 |
|
Short put |
3 |
4 |
|
Long call |
5 |
6 |
|
Short call |
7 |
8 |
|
Long Future/Forward |
9 |
10 |
|
Short Future/Forward |
11 |
12 |
|
Equity Swap |
13 |
14 |
|
Credit Default Swap |
15 |
16 |
|
Long CFD (Contract for Difference) |
17 |
18 |
|
Short CFD (Contract for Difference) |
19 |
20 |
|
Underlying Index |
||
|
Long Put |
21 |
22 |
|
Short Put |
23 |
24 |
|
Long Call |
25 |
26 |
|
Short Call |
27 |
28 |
|
Long Future/Forward |
29 |
30 |
|
Short Future/Forward |
31 |
32 |
|
Long Call auf Indexfuture |
33 |
34 |
|
Short Call auf Indexfuture |
35 |
36 |
|
Long Put auf Indexfuture |
37 |
38 |
|
Short Put auf Indexfuture |
39 |
40 |
|
Indexswap |
41 |
42 |
|
Equity Index Swap |
43 |
44 |
|
Arten der Derivate |
Derivate zur Absicherung |
Derivate nicht zur Absicherung |
|
Underlying Währungen (W) |
||
|
Long Put |
45 |
46 |
|
Short Put |
47 |
48 |
|
Long Call |
49 |
50 |
|
Short Call |
51 |
52 |
|
Long Future/Forward |
53 |
54 |
|
Short Future/Forward |
55 |
56 |
|
Währungsswap (CCS) |
57 |
58 |
|
Swaption |
59 |
60 |
|
Kauf Devisentermingeschäft |
61 |
62 |
|
Verkauf Devisentermingeschäft |
63 |
64 |
|
Long Call auf W-Future |
65 |
66 |
|
Short Call auf W-Future |
67 |
68 |
|
Long Put auf W-Future |
69 |
70 |
|
Short Put auf W-Future |
71 |
72 |
|
Underlying Zinsen |
||
|
Long Future/Forward |
73 |
74 |
|
Short Future/Forward |
75 |
76 |
|
Long Call auf Future |
77 |
78 |
|
Short Call auf Future |
79 |
80 |
|
Long Put auf Future |
81 |
82 |
|
Short Put auf Future |
83 |
84 |
|
Kauf und Verkauf von Swap Notes (Future auf Swap) |
85 |
86 |
|
Kauf FRA |
87 |
88 |
|
Verkauf FRA |
89 |
90 |
|
Arten der Derivate |
Derivate zur Absicherung |
Derivate nicht zur Absicherung |
|
Underlying Zinsen |
||
|
Kauf Cap |
91 |
92 |
|
Verkauf Cap |
93 |
94 |
|
Kauf Floor |
95 |
96 |
|
Verkauf Floor |
97 |
98 |
|
Kauf Collar |
99 |
100 |
|
Verkauf Collar |
101 |
102 |
|
Receiver Swap |
103 |
104 |
|
Payer Swap |
105 |
106 |
|
Long Receiver Swaption |
107 |
108 |
|
Short Receiver Swaption |
109 |
110 |
|
Long Payer Swaption |
111 |
112 |
|
Short Payer Swaption |
113 |
114 |
|
Arten der Derivate |
Derivate zur Absicherung |
Derivate nicht zur Absicherung |
|
Compound Options |
115 |
116 |
|
Barrier Options |
117 |
118 |
|
Credit Spread Options |
119 |
120 |
|
Basket Options |
121 |
122 |
|
Asian Options |
123 |
124 |
|
Digital Options |
125 |
126 |
|
Quantos |
127 |
128 |
|
Rainbow Options |
129 |
130 |
|
Sonstige im Fondsvermögen befindliche Derivate |
131 |
132 |