Title: Vorschlag Musterformblatt Derivative – Meldung gem
Author: sENJAK
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Company: BWA

BGBl. II – Ausgegeben am 13. Februar 2004 – Nr. 79 	 von

Anlage 1

Name der Kapitalanlagegesellschaft | Bankleitzahl
Name des Kapitalanlagefonds | Wertpapierkennnummer(n)
Zusätzliche Anwendung des VaR-Approach:   *) | Ja: | Nein:
Besondere Anlagegrenzen laut Fondsbestimmungen:

Arten der
Derivate

Derivate             *)
zur
Absicherung

Derivate         *)
nicht zur 
Absicherung

Underlying
gemäß § 20 Abs. 2 InvFG 1993

Long put | |
Short put | |
Long call | |
Short call | |
Long Future/Forward | |
Short Future/Forward | |
Equity Swap | |
Credit Default Swap | |

Underlying
Index

Long Put | |
Short Put | |
Long Call | |
Short Call | |
Long Future/Forward | |
Short Future/Forward | |
Long Call auf Indexfuture | |
Short Call auf Indexfuture | |
Long Put auf Indexfuture | |
Short Put auf Indexfuture | |
*) Zutreffendes ankreuzen

Arten der
Derivate

Derivate             *)
zur
Absicherung

Derivate         *)
nicht zur 
Absicherung

Underlying
Währungen (W)

Long Put | |
Short Put | |
Long Call | |
Short Call | |
Long Future/Forward | |
Short Future/Forward | |
Währungsswap (CCS) | |
Swaption | |
Kauf Devisentermingeschäft | |
Verkauf Devisentermingeschäft | |
Long Call auf W-Future | |
Short Call auf W-Future | |
Long Put auf W-Future | |
Short Put auf W-Future | |

Underlying
Zinsen

Zinsswap (IRS) | |
Long Future/Forward | |
Short Future/Forward | |
Swaption | |
Long Call auf Future | |
Short Call auf Future | |
Long Put auf Future | |
Short Put auf Future | |
Kauf und Verkauf von Swap Notes (Future auf Swap) | |
Kauf FRA | |
Verkauf FRA | |
*) Zutreffendes ankreuzen

Anlage 2

Name der Kapitalanlagegesellschaft | Bankleitzahl
Name des Kapitalanlagefonds | Wertpapierkennnummer(n)
Besondere Anlagegrenzen laut Fondsbestimmungen:

Arten der
Derivate

Derivate                *)
zur
Absicherung

Derivate         *) 
nicht zur 
Absicherung

Compound Options | |
Barrier Options | |
Credit Spread Options | |
Basket Options | |
Asian Options | |
Digital Options | |
Quantos | |
Rainbow Options | |
Sonstige im Fondsvermögen befindliche Derivate | |
*) Zutreffendes ankreuzen

www.ris.bka.gv.at